什么是期貨高頻交易?是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，期貨高頻交易是自動化交易的一種形式，以速度見長，它利用復雜的計算機技術和系統，以毫秒級的速度執行交易，且日內短暫持倉。期貨高頻交易的策略有以下幾點：
一、流動性交易策略
流動性交易策略是為市場提供流動性來獲取利潤的交易策略。做市商們為市場提供不同價位層次的訂單簿，為頭寸投資者提供了一定的流動性，因此被稱為流動性交易策略。做市商為市場的流動性做出了貢獻，很多不是活躍市場因為做市商的存在，流動性很明顯提高了，交易成本也大大降低了。比如在期權市場，做市商幾乎是必不可少的。
二、市場微觀結構交易策略
主要是通過分析市場中即時的盤口數據，根據短時間內買賣訂單流的不平衡進行超短交易的策略。市場中即時的買賣訂單流中潛藏著很多交易機會，通過觀察可見的訂單簿狀況，分析未來極短時間內是賣單流主導還是買單流主導。在賣單流主導的市場中，價格將下跌;在買單流主導的市場中，價格將上漲。
三、事件交易策略
是指利用市場對事件的反應進行交易的策略。事件可以是影響廣泛的經濟事件，也可以是行業相關事件。每個事件對市場產生影響的時間差異很大，高頻事件交易策略就是利用事件在極短時間內的影響自動進行交易，獲取利潤。
四、統計套利策略
統計套利策略是尋找具有長期統計關系的證券資產，在兩者價差發生偏差時進行套利的一種交易策略。統計套利策略廣泛地應用于各類證券產品市場，包括股票、期貨、外匯等。
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